lvl/beginner
Введение
Эффективное управление рисками — это краеугольный камень успешной торговли, независимо от размера вашего капитала. Без четкой системы вы рискуете потерять значительную часть депозита из-за одной неудачной сделки, которая может перечеркнуть недели или даже месяцы прогресса.
Ключевая задача трейдера или инвестора — минимизировать влияние эмоций на принятие решений, особенно когда речь идет о финансовых рисках. Для этого необходимо разработать и строго следовать собственной торговой системе — набору правил, которые помогут управлять рисками и исключать импульсивные, непродуманные действия.
При создании такой системы важно ответить на несколько фундаментальных вопросов: каков ваш инвестиционный горизонт, какова ваша личная толерантность к риску и каким капиталом вы готовы рисковать? В этой статье мы подробно разберем один из самых важных практических аспектов — методику расчета размера позиции для каждой отдельной сделки. Для этого сначала нужно четко определить размер вашего торгового счета и ту сумму, которой вы готовы рискнуть в одной операции.
Определение размера торгового счета
Этот шаг может показаться очевидным, но он имеет решающее значение, особенно для новичков. Рекомендуется четко разделять ваш общий капитал на части, предназначенные для разных стратегий. Такой подход позволяет точнее отслеживать результативность каждой стратегии и не допускать чрезмерного риска.
Например, если вы являетесь долгосрочным инвестором в Биткойн и храните криптовалюту на аппаратном кошельке, эти средства не стоит учитывать в торговом капитале. Таким образом, под размером счета мы понимаем именно тот доступный капитал, который вы выделили для конкретной торговой методики.
Определение уровня риска для счета
Следующий этап — установить, какой процент от доступного капитала вы готовы потерять в случае неудачи по одной сделке. Это и есть риск вашего счета на одну операцию.
Правило 1% вместо 2%
В классических финансах популярно «правило 2%», согласно которому трейдер не должен рисковать более 2% депозита в одной сделке. Однако для высоковолатильных криптовалютных рынков и для активных трейдеров, особенно начинающих, этот порог может быть слишком высоким. Более консервативным и безопасным подходом будет адаптировать его до «правила 1%».
Важно понимать: это правило не означает, что вы вкладываете в сделку только 1% капитала. Оно означает, что если ваша торговая идея окажется ошибочной и сработает стоп-лосс, максимальная потеря составит не более 1% от размера вашего торгового счета.
Определение торгового риска (точки недействительности идеи)
Теперь, когда мы знаем размер счета и допустимый риск по нему, нужно определить размер позиции. Для этого необходимо найти точку, где ваша торговая идея считается неверной и сделка должна быть закрыта с убытком.
Прибыльная торговля — это игра вероятностей, и убытки неизбежны. Даже успешные трейдеры часто ошибаются, но их прибыльность обеспечивается строгим управлением рисками. Поэтому каждая торговая идея должна иметь четкую точку признания недействительной — уровень, на котором вы фиксируете убыток, чтобы предотвратить его рост. На практике это место установки ордера стоп-лосс.
Определение этой точки зависит от вашей торговой стратегии. Она может быть основана на техническом анализе: уровнях поддержки/сопротивления, показаниях индикаторов или изменении рыночной структуры. Универсального решения не существует — вам необходимо разработать собственные критерии в рамках выбранного стиля торговли.
Практический расчет размера позиции
Предположим, у нас есть все необходимые данные:
- Размер счета: 5000 $
- Риск по счету: 1% (максимальный убыток = 50 $)
- Точка недействительности (расстояние от точки входа до стоп-лосса): 5%
Размер позиции = (Размер счета × Риск по счету) / Точка недействительности
Подставляем наши значения:
Размер позиции = 5000 $ × 0.01 / 0.05 = 1000 $
Таким образом, для данной сделки мы можем открыть позицию размером в 1000 $. Если цена достигнет стоп-лосса, наш убыток составит запланированные 50 $ (5% от 1000 $), что равно 1% от счета.
Проиллюстрируем гибкость формулы. Если при том же размере счета и риске точка недействительности составит 10%, то размер позиции изменится:
Размер позиции = 5000 $ × 0.01 / 0.1 = 500 $
Чем дальше стоп-лосс от точки входа (больше потенциальный убыток в процентах от позиции), тем меньше должен быть объем позиции, чтобы риск в денежном выражении оставался на заданном уровне (1% от счета). При расчетах также важно учитывать торговые комиссии и возможное проскальзывание, особенно на низколиквидных активах.
Заключение
Расчет размера позиции — это не гадание, а строгий математический процесс, основанный на управлении рисками. Он требует предварительного определения допустимого риска для счета и точки недействительности торговой идеи. После входа в сделку и установки стоп-лосса критически важно не поддаваться эмоциям и не менять первоначальный план. Дисциплина в исполнении собственной стратегии — такой же важный компонент успеха, как и ее грамотная разработка.
Больше интересных статей здесь: Деньги.
Источник статьи: Как рассчитать размер позиции в торговле.
